미실현 손익 및 실현 손익

사용자가 선물 거래에 참여하면 반드시 거래 손익이 발생하며, 손익은 두 가지로 구분됩니다. 포지션 보유로 인한 미실현 손익과 청산으로 인한 실현 손익입니다.

1. 미실현 손익

미실현 손익은 사용자가 청산하지 않은 포지션의 수익을 의미하며, 합리적인 마크 가격 기준으로 현재 포지션을 청산했을 때 예상되는 손익 금액으로, 합리적인 마크 가격의 변동에 따라 변화합니다.

일반 선물(Quanto)

• 롱 포지션 미실현 손익 = 액면가 × 보유 수량 × (현재 마크 가격 - 평균 개시 가격)
• 숏 포지션 미실현 손익 = 액면가 × 보유 수량 × (평균 개시 가격 - 현재 마크 가격)

예시

샤오밍이 비트코인 가격 8,500 USDT일 때 BTC 일반 선물(BTC/USDT 계약)에서 10,000장을 롱 포지션으로 개설했습니다. 현재 해당 계약의 합리적인 마크 가격이 9,000 USDT라고 가정합니다. 수수료를 계산하지 않으면 샤오밍의 미실현 손익은 다음과 같습니다:

0.0001 BTC × 10,000장 × (9,000 USDT/BTC - 8,500 USDT/BTC) = 500 USDT

2. 실현 손익

실현 손익은 청산 후 발생한 실제 손익을 의미하며, 사용자의 개시 가격과 청산 가격을 기준으로 계산합니다.

일반 선물(Quanto)

• 롱 포지션 실현 손익 = 액면가 × 청산 수량 × (청산 가격 - 평균 개시 가격)
• 숏 포지션 실현 손익 = 액면가 × 청산 수량 × (평균 개시 가격 - 청산 가격)

예시

샤오밍이 비트코인 가격 8,500 USDT일 때 BTC 일반 선물(BTC/USDT 계약)에서 10,000장을 롱 포지션으로 개설하고, BTC 가격이 9,000 USDT일 때 전량 청산했습니다. 수수료를 계산하지 않으면 샤오밍의 실현 손익은 다음과 같습니다:

0.0001 BTC × 10,000장 × (9,000 USDT/BTC - 8,500 USDT/BTC) = 500 USDT