리스크 한도 설명

리스크 한도(Risk Limit)란 무엇인가요?

리스크 한도는 사용자의 포지션 보유 수량에 상한선을 설정하여 시장 변동으로 인한 잠재적 위험을 줄이기 위한 중요한 리스크 관리 도구입니다. 선물 거래에서 리스크 한도는 대규모 강제 청산으로 인한 시장 가격의 급격한 변동을 효과적으로 방지할 수 있습니다.

사용자는 <계약 정보>에서 해당 거래 쌍의 리스크 한도 관련 정보를 확인할 수 있습니다.

리스크 한도의 파라미터 설명

리스크 한도는 여러 핵심 파라미터로 구성되며, 각 파라미터는 리스크 관리에서 다른 역할을 수행합니다:

• 기본 리스크 한도 (Base Risk Limit): 사용자가 계약 시장에서 보유할 수 있는 초기 최대 포지션 크기입니다. 이 한도를 초과하면 유지 증거금률과 개시 증거금률이 단계적으로 증가하기 시작합니다.
• 유지 증거금률 (Maintenance Margin Rate): 사용자가 기존 포지션을 유지하는 데 필요한 최소 증거금 요구사항입니다. 유지 증거금률이 낮을수록 포지션의 상대적 위험이 낮아집니다.
• 개시 증거금률 (Initial Margin Rate): 사용자가 포지션을 개설할 때 제공해야 하는 최소 증거금 금액입니다. 리스크 한도가 높아질수록 개시 증거금률도相应地 증가합니다.

리스크 한도의 역할

리스크 한도의 주요 역할은 시장 유동성을 보호하고 대규모 강제 청산으로 인한 시장 변동을 방지하는 것입니다. 극단적인 시장 환경에서는 높은 포지션 보유가 막대한 손실로 이어져 전체 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 리스크 한도를 설정함으로써 시스템은 사용자의 증거금 요구사항을 적시에 조정하여 잠재적 위험을 낮출 수 있습니다.

리스크 한도를 어떻게 조정하나요?

사용자는 필요에 따라 리스크 한도를 높일 수 있습니다. 단, 리스크 한도를 높이면 유지 증거금률과 개시 증거금률이 직접적으로 상승하여 최대 레버리지 배수가 감소한다는 점에 유의해야 합니다.

BTCUSDT를 예로 들면, 기본 리스크 한도는 190,000장, 최대 리스크 한도는 750,000장입니다. 리스크 한도가 높아질수록 유지 증거금률과 개시 증거금률도相应적으로 증가합니다. 자세한 내용은 <계약 정보>의 리스크 한도 구간을 참고하시기 바랍니다.

유의사항

• 리스크 한도 조정은 최대 설정값을 초과할 수 없습니다.
• 리스크 한도 조정 후 최대 레버리지 배수가 변경됩니다.